1.銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括( )。

A.本期貸款余額等基本情況

B.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

D.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

【答案與解析】正確答案：ABCDE

報(bào)告還包括對(duì)不良貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

2.下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

A.為客戶提供外匯即期交易

B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

C.為客戶提供外匯期貨交易

D.進(jìn)行自營(yíng)外匯交易

E.吸收外幣存款

【答案與解析】正確答案：ABCDE

以上選項(xiàng)都與外匯、外幣有關(guān)，也就存在著匯率風(fēng)險(xiǎn)。歸納匯率風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容Pl89匯率風(fēng)險(xiǎn)第一段。

3.下列關(guān)于期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說(shuō)法，正確的有( )。

A.期貨交易所是一個(gè)公開(kāi)、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)的交易場(chǎng)所

B.期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

C.期貨交易所通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)，形成一個(gè)公正的交易價(jià)格

D.期貨交易價(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格

E.人們可以利用期貨交易價(jià)格信息來(lái)進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)決策

【答案與解析】正確答案：ABCDE

以上選項(xiàng)完整地解釋了期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。

4.下列關(guān)于單一貨幣敞El頭寸的計(jì)算公式，正確的有( )。

A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負(fù)債

C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債

D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出一遠(yuǎn)期買人

E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入一遠(yuǎn)期賣出

【 答案與解析】正確答案：ABE

即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負(fù)債，遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=買人的遠(yuǎn)期合約頭寸一賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。

5.運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括( )。

A.模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形

B.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生劇烈變動(dòng)的情形

C.市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形

D.外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景

E.歷史上發(fā)生過(guò)重大損失的情景

【答案與解析】正確答案：ABCDE

壓力測(cè)試選擇的情景都是極端條件下，非正常狀況下的情景。運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括以上5種情況

6.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有( )。

A.壓力測(cè)試

B.交易限額管理

C.風(fēng)險(xiǎn)限額管理

D.止損限額管理

E. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

【答案與解析】正確答案：BCDE

壓力測(cè)試屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。BCD都是限額管理，還有E都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段。

7.監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括　( )。

A.高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

B.在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致

C.在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法

D.如果是銀行自身開(kāi)發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑ�礎(chǔ)上，并請(qǐng)獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)

E.應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試

【答案與解析】正確答案：ABCDE

監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括就是以上5個(gè)選項(xiàng)所述的內(nèi)容。

8.下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說(shuō)法，正確的有( )。

A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具

C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略

D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶

E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶

【答案與解析】 正確答案：ABC