1.《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括( )。

A.商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證

B.商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性

C.商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率

D.商業(yè)銀行必須在實際違約概率持續(xù)高于預期值的情況下下調(diào)預期值

E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關的外部數(shù)據(jù)源比較

【答案與解析】正確答案：ABCE

這類例題除了在復習過程中加深印象之外，注意每項內(nèi)容都是積極地防范風險，管理風險，當所給選項中出現(xiàn)了不同論調(diào)的表述，就要馬上警惕這是錯誤選項。本題中，D項就在“上”、“下”中做了埋伏，當實際違約概率持續(xù)高于預期值的情況下，必須上調(diào)預期值。

2.組合層面的風險識別應當關注( )。

A.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)

6.CreditMonitor模型認為，貸款的信用風險溢價視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)，這些變量包括( )。

A.企業(yè)貸款數(shù)額

B.企業(yè)資產(chǎn)市場價值

C.企業(yè)資產(chǎn)市場價值的波動性

D.市場收益率

E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價值

【答案與解析】正確答案：ABC

影響貸款信用風險溢價的要素包括，企業(yè)貸款數(shù)額，企業(yè)資產(chǎn)的市場價值，企業(yè)資產(chǎn)價值A的波動性，短期無風險利率，貸款剩余期限。DE都不在這些影響因素中。

7.《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自行預測( )等信用風險因素，并根據(jù)權(quán)重公式計算每筆債項的信用風險資本要求。

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風險暴露

D.違約原因

E.期限

【答案與解析】正確答案：ABCE

8.下列關于久期的說法，正確的有( )。

A.久期也稱持續(xù)期

B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

C.久期的數(shù)學公式為.DP÷Dy=D X P÷(1÷Y)

D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

【答案與解析】正確答案：ABDE

9.市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括( )。

A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示

B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總

C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風撿的監(jiān)測、管理和控制

D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂

E.反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

【答案與解析】正確答案：ABCD

E應為不能反映，這是市場風險內(nèi)部模型的缺點之一。

10.下列關于計算VAR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

B.如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組變動頻繁，則時間間隔應該長

E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短

【答案與解析】正確答案：ABC

D中變動頻繁時間間隔應該短，E中，時間間隔應該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點

B.銀行客戶是否過度集中于某個行業(yè)

11.下列關于VAR的說法，正確的有( ) 。

A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損斃

C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

E.vAR只用做市場風險計量與監(jiān)控

【答案與解析】正確答案：AD

記憶題。關注資產(chǎn)價值可能遭受的絕對損失，采用零值VAR，如果關注資產(chǎn)價值虢離均值的相對失，采用均值 VAR式中，R為計算期間的投資回報率，定義W為I資產(chǎn)組合的價值，R、W都是隨機變量，u是R的均值。W*資產(chǎn)組合在確定的置信水平下的最小價值，其對應的回報率就是R*。

12.市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括( )。

A.利率

B.匯率

C.工資率

D.股票價格

E.商品價格

【答案與解析】正確答案：ABDE

利率是使用貨幣的價格，匯率是本國貨幣的價格，工資率卻不是工資的價格。另外這四個市場價格是常考題，考生應該記憶很深刻了。

13.下列關于衍生產(chǎn)品與市場風險關系的說法，正確的有( )。

A.衍生產(chǎn)品可用來防范市場風險

B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風險

C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風險

D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用

E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失

【答案與解析】正確答案：ABDE

C犯了我們常說的錯誤。衍生產(chǎn)品的杠桿作用不能完全消滅市場風險，而且有可能帶來新的風險。衍生品的利弊在本題中有著很好的概括，一共四方面的關系，如A、B、D、E所述。考生可加深理解記憶。

14.下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。

A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

C.遠期合約是非標準化的.期貨合約是標準化的

D.遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險

E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

【答案與解析】正確答案：CDE

遠期合約的交易時間都是事先約定的，不是在未來不確定的時間。期貨合約的價格乜是事先約定的。

15.記人交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )。

A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控

B.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價 ：