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風險敏感性分析的泰勒展式
風險管理的主要任務就是評價各種風險因素的變化對資產(chǎn)價值的影響。
1.變化率和導數(shù)
風險因素的變化程度不大時,資產(chǎn)價值的變化率就是函數(shù)關于風險因素的一階導數(shù):
2.泰勒展式的近似程度
泰勒展式的近似效果與使用多少階導數(shù)有關,也以離開給定點的距離有關。