多選題

　　形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險的因素中，哪些屬于人員因素?（ ）

　　A、內(nèi)部欺詐

　　B、知識/技能匱乏

　　C、核心雇員流失

　　D、外部欺詐/盜竊

　　E、違反用工法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　下列那些活動是商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏的表現(xiàn)，進(jìn)而有可能引發(fā)操作風(fēng)險?（ ）

　　A、核心員工流失，致使關(guān)鍵信息缺乏共享

　　B、工作中意識不到自己缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確的方式工作

　　C、濫用職權(quán)，對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)

　　D、意識到自己缺乏必要的只是，但是礙于顏面或其它原因不向管理層提出或者不能聲明自己不勝任這一工作

　　E、意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE

　　在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原因是（ ）

　　A、會計制度不完善

　　B、管理流程不清晰

　　C、財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

　　D、結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E、交易定價錯誤

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

　　商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件?（ ）

　　A、洗錢

　　B、政治風(fēng)險

　　C、監(jiān)管規(guī)定

　　D、業(yè)務(wù)外包

　　E、自然災(zāi)害

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計算方法有（ ）

　　A、統(tǒng)計修正法

　　B、基本指標(biāo)法

　　C、標(biāo)準(zhǔn)法

　　D、風(fēng)險預(yù)測法

　　E、高級計量法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE

　　巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足哪幾個條件?（ ）

　　A、董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

　　B、銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

　　C、銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12．5%

　　D、銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

　　E、銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括（ ）

　　A、定性標(biāo)準(zhǔn)

　　B、資格要求

　　C、定性和定量標(biāo)準(zhǔn)

　　D、內(nèi)外部數(shù)據(jù)要求

　　E、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。良好的公司治理目標(biāo)是 （ ）

　　A、完善議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

　　B、明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任

　　C、建立獨立董事制度

　　D、建立外部監(jiān)事制度

　　E、分散股權(quán)，發(fā)揮公眾的監(jiān)督作用

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括（ ）

　　A、負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件

　　B、確保本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理崗位員工的稱職以及風(fēng)險監(jiān)控崗位員工權(quán)力的獨立性

　　C、具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟

　　D、指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況

　　E、為操作風(fēng)險管理開發(fā)響應(yīng)的技術(shù)和方法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE

　　巴塞爾委員會認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道風(fēng)險是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括下列哪些要素? （ ）

　　A、決策

　　B、建設(shè)與管理

　　C、執(zhí)行與操作

　　D、監(jiān)督與評價

　　E、改進(jìn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理實用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括（ ）

　　A、支持風(fēng)險評估

　　B、建立損失數(shù)據(jù)庫

　　C、生成風(fēng)險應(yīng)急方案

　　D、預(yù)測風(fēng)險發(fā)生概率

　　E、建立資本模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE

　　在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括（ ）

　　A、損失的影響程度

　　B、總損失數(shù)額信息

　　C、損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生單位的信息

　　D、總損失中收回部分信息

　　E、損失時間發(fā)生的主要原因的描述信息

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE

　　自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理。其主要策略除了改變企業(yè)文化，建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍之外，還包括（ ）

　　A、制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制

　　B、將制度的被動執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃硬殄e和糾錯

　　C、建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍

　　D、規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題

　　E、確保有關(guān)持續(xù)的持續(xù)改進(jìn)和高效運轉(zhuǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括（ ）

　　A、部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度落后

　　B、缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足

　　C、內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

　　D、電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)

　　E、個人信用體系不健全

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE

　　資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點包括（ ）

　　A、交易結(jié)算不及時或交易清算交割金額有誤

　　B、對交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭議

　　C、因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

　　D、因錄入錯誤而錯誤清算資金

　　E、未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報告義務(wù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險，但可以通過一些方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括 （ ）

　　A、風(fēng)險控制

　　B、終止相關(guān)業(yè)務(wù)

　　C、連續(xù)經(jīng)營方案

　　D、保險

　　E、業(yè)務(wù)外包

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE

　　操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個當(dāng)面來進(jìn)行識別。從內(nèi)部因素來看，包括（ ）引起的操作風(fēng)險。

　　A、人員

　　B、流程

　　C、系統(tǒng)

　　D、組織結(jié)構(gòu)

　　E、經(jīng)營場所安全性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟是（ ）

　　A、了解業(yè)務(wù)和流程

　　B、確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域

　　C、建立復(fù)雜模型計算風(fēng)險指標(biāo)的相關(guān)性

　　D、定義風(fēng)險指標(biāo)

　　E、按重要程度對定義的風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE

　　為量化操作風(fēng)險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量。該方法包括哪些步驟?（ ）

　　A、定義操作風(fēng)險并分類

　　B、文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C、建立模型

　　D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集

　　E、確定模型并實施

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的目的在于向高級管理層揭示一下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方。其報告內(nèi)容大致包括 （ ）

　　A、風(fēng)險狀況

　　B、損失事件

　　C、誘因及對策

　　D、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　E、資金水平

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE