題號：1
　　采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是（）。
　　A、Credit Risk+
　　B、Credit Monitor
　　C、CreditMetricis
　　D、Credit Portfolio View
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號：2
　　Credimetrics的核心思想是（ ）。
　　A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響
　　B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征
　　C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)
　　D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號：3
　　按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（ ）。
　　A、評級方法和評分方法
　　B、評級方法和評級方法
　　C、評分方法和評級方法
　　D、評分方法和評分方法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號：4
　　（ ）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。
　　A、抵押
　　B、質(zhì)押
　　C、保證
　　D、信用證
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號：5
　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。
　　A、預(yù)期損失
　　B、災(zāi)難性損失
　　C、非預(yù)期損失
　　D、常規(guī)性損失
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號：6
　　中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）
　　A、資本充足率
　　B、股本凈回報率
　　C、大額風(fēng)險集中度
　　D、不良貸款撥備覆蓋率
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號：7
　　在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括（ ）。
　　A、存貨周轉(zhuǎn)率
　　B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
　　C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
　　D、資產(chǎn)負(fù)債率
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號：8
　　在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于營運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。
　　A、存貨周轉(zhuǎn)率
　　B、資產(chǎn)回報率
　　C、權(quán)益收益率
　　D、資產(chǎn)負(fù)債率
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號：9
　　下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（ ）。
　　A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約
　　B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的
　　C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式
　　D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號：10
　　假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ）。
　　A、5%
　　B、5.6%
　　C、20%
　　D、50%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D