（2）申請(qǐng)?jiān)u分

申請(qǐng)?jiān)u分模型通過(guò)綜合考慮申請(qǐng)者在申請(qǐng)表上所填寫(xiě)的各種信息，對(duì)照商業(yè)銀行類(lèi)似申請(qǐng)者開(kāi)戶(hù)后的信用表現(xiàn)，以評(píng)分來(lái)預(yù)測(cè)申請(qǐng)者開(kāi)戶(hù)后一定時(shí)期內(nèi)違約概率，通過(guò)比較該客戶(hù)的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線(xiàn)來(lái)作出拒絕或接受的決定。

信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型和收益評(píng)分模型是很有價(jià)值的決策工具，與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有互補(bǔ)性，可以組成二維或三維矩陣來(lái)進(jìn)行信貸審批決策。不同的是，申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者量身定做的，能夠更準(zhǔn)確、全面地反映商業(yè)銀行客戶(hù)的特殊性，而且可以利用更多的信息對(duì)客戶(hù)將來(lái)的信用表現(xiàn)進(jìn)行預(yù)測(cè)；而信用局評(píng)分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來(lái)各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預(yù)測(cè)。

（3）行為評(píng)分

行為評(píng)分被用來(lái)觀(guān)察現(xiàn)有客戶(hù)的行為，以掌握客戶(hù)及時(shí)還款的可信度。

5.客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證（Validation）

（1）客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證

期基本原理是運(yùn)用多種數(shù)理分析方法檢驗(yàn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)是否違約的判斷準(zhǔn)確性。

（2）違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證（校正）

其基本原理是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)中的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過(guò)給定閾值，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為PD預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確。常用方法有：二項(xiàng)分布檢驗(yàn)，檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性；卡方分布檢驗(yàn)，檢驗(yàn)給定年份不同等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性；正態(tài)分布檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不同年份同一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性；擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不同年份不同等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。