一、單選題：

1、甲、乙兩人均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)企業(yè)為甲設(shè)定的貸款利率高于乙，這種風(fēng)險管理的方法屬于（ ）。

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

2、下列關(guān)于對風(fēng)險定義的理解，最符合當(dāng)前監(jiān)管當(dāng)局的思考模式的是（ ）。

A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B.風(fēng)險是損失的可能性

C.風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離

D.風(fēng)險是未來結(jié)果的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

3、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

D.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

4、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入（ ）。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

5、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是（ ）。

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：c　6、國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是（ ）。

A.股本收益法（ROE）

B.資產(chǎn)收益率（ROA）

C.風(fēng)險價值（VAR）

D.風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法（RAPM）

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

7、假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：1.9000美元，匯率波動的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于（ ）區(qū)間。

A.（1.8750 1.9250）

B.（1.8000 2.0000）

C.（1.8500 1.9500）

D.（1.8250 1.9750）

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

8、根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于（ ）。

A.操作風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.國家風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

9、馬科威茨提出的（ ）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，已經(jīng)成為了現(xiàn)代風(fēng)險管理的重要基石。

A.投資組合理論
 

B.資本資產(chǎn)定價模型

C.套利定價理論

D.二叉樹模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

10、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5中情況，每種情況對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率是（ ）。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

標(biāo)準(zhǔn)答案：d