一、單選題：

1、甲、乙兩人均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業企業為甲設定的貸款利率高于乙，這種風險管理的方法屬于（ ）。

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖

標準答案：a

2、下列關于對風險定義的理解，最符合當前監管當局的思考模式的是（ ）。

A.風險是未來結果的不確定性

B.風險是損失的可能性

C.風險是未來結果對期望的偏離

D.風險是未來結果的變化

標準答案：a

3、在商業銀行的經營過程中，（ ）決定其風險承擔能力。

A.資本金規模和商業銀行的盈利水平

B.資產規模和商業銀行的風險管理水平

C.資本金規模和商業銀行的風險管理水平

D.資產規模和商業銀行的盈利水平

標準答案：c

4、20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入（ ）。

A.資產負債風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段

標準答案：c

5、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是（ ）。

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖

標準答案：c　6、國際商業銀行用來考量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是（ ）。

A.股本收益法（ROE）

B.資產收益率（ROA）

C.風險價值（VAR）

D.風險調整的業績評估方法（RAPM）

標準答案：d

7、假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：1.9000美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于（ ）區間。

A.（1.8750 1.9250）

B.（1.8000 2.0000）

C.（1.8500 1.9500）

D.（1.8250 1.9750）

標準答案：c

8、根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬于（ ）。

A.操作風險

B.戰略風險

C.國家風險

D.信用風險

標準答案：c

9、馬科威茨提出的（ ）描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，已經成為了現代風險管理的重要基石。

A.投資組合理論
 

B.資本資產定價模型

C.套利定價理論

D.二叉樹模型

標準答案：a

10、假定股票市場一年后可能出現5中情況，每種情況對應的概率和收益率如下表所示：

則一年后投資股票市場的預期收益率是（ ）。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

標準答案：d