2009年上半年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題
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一、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0．5分．共45分)
1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。
A．2%
B．4%
C．6%
D．8%
2．商業(yè)銀行可以采取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括( )。
A．因果關(guān)系分析
B．VaR
C．敏感性分析
D．情景分析
3．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型不包括( )。
A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
C．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)
4．《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。
A．法律
B．行政法規(guī)
C．金融規(guī)章制度
D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引
5．20世紀(jì)60年代，( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B．夏普提出的CAPM模型
C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
D．羅斯提出套利定價(jià)理論
6．銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制
D．風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
7．某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
8．下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是( )。
A．未分配利潤(rùn)
B．重估儲(chǔ)備
C．盈余公積
D．公開(kāi)儲(chǔ)備
9．根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用( )來(lái)進(jìn)行。
A．高級(jí)計(jì)量法
B．基本指標(biāo)法
C．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
D．內(nèi)部模型法
10．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)來(lái)完成
B．風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正
C．風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的
D．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化
11．當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)亦有超過(guò)50%來(lái)自該類(lèi)型貸款，目前該類(lèi)型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖? )。
A．該類(lèi)型貸款的預(yù)期損失為0
B．該銀行的貸款集中度過(guò)高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)
C．追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇
D．該類(lèi)型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無(wú)不妥
12．商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第1年的違約率是
0．8%，第2年的違約率是l．4%，第3年的違約率是2．1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為( )。
A．925．47萬(wàn)元
B．960．26萬(wàn)元
C．957．57萬(wàn)元
D．985．62萬(wàn)元
13．下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利的頭寸
B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C．交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(Mark to Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
14．企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B．缺口
C．敏感性資產(chǎn)
D．敞口
15．巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括( )。
A．置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B．持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年
D．至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
16．系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。
A．?dāng)?shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C．系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)
D．系統(tǒng)報(bào)告
1 7．( )是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
B．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)
C．為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)
D．能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)
18．下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是( )。
A．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)
B．經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列人附屬資本
C．在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%
D．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本
19．認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于( )。
A．利益沖突論
B．債權(quán)保護(hù)論
C．銀行風(fēng)險(xiǎn)論
D．公共性質(zhì)論
20．《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》對(duì)上市銀行的( )內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。
A．中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆賬貸款
B．中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆滯貸款
C．貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款
D．貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款
21．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。
A．久期缺口
B．現(xiàn)金缺口
C．融資缺口
D．信貸缺口
22．在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于( )。