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[浙江]2021年浙江泰隆商業(yè)銀行量化投資經(jīng)理（總行）社會招聘啟事

發(fā)布時間：2021-12-22 14:04 來源：浙江泰隆商業(yè)銀行招聘查看：次打印關(guān)閉

2021年浙江泰隆商業(yè)銀行量化投資經(jīng)理（總行）社會招聘啟事

　　量化投資經(jīng)理（總行）

　　工作地點：浙江省-杭州市

　　工作職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)量化股票投資（多頭）、中性、CTA、量化私募FOF基金策略的開發(fā)和管理；

　　2.對投資邏輯進(jìn)行模型化，獨立形成投資策略模型，對策略表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤分析，對投資組合進(jìn)行維護(hù)和調(diào)整；

　　3.開展金融工程和數(shù)量化研究，對國內(nèi)外各種投資理論、投資策略進(jìn)行跟蹤；

　　4.量化策略的研發(fā)，生成可行的盈利策略，將交易想法策略化、數(shù)據(jù)處理、策略歷史回測、策略跟蹤評價、策略改進(jìn)；

　　5.參與部門其他投資研究工作，完成部門一些公共性工作（如監(jiān)管報告、報表）。

　　任職資格：

　　1.碩士及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、物理學(xué)、金融工程、統(tǒng)計學(xué)、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2.具有數(shù)理統(tǒng)計、計量經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，具有良好的編程能力，至少精通一種編程語言（python，matlab、C++，C，Java）；

　　3.了解常用的投資模型，并對投資邏輯建模，掌握數(shù)據(jù)處理、策略回測、策略歸因、跟蹤評價、策略優(yōu)化等方面的常用算法和模型；

　　4.能熟練運(yùn)用各種方法進(jìn)行數(shù)據(jù)處理（歸一化、標(biāo)準(zhǔn)化、中性化、數(shù)字濾波、共線性處理等），并進(jìn)行相應(yīng)數(shù)據(jù)分析（時間序列分析、相關(guān)性分析、I C分析、回歸分析、分組打分等）；

　　5.了解相關(guān)量化策略模型：CAPM 資本資產(chǎn)定價模型、Fama-French三因子模型、APT套利定價多因子模型、風(fēng)格輪動模型、動量反轉(zhuǎn)模型、事件驅(qū)動模型、Barra模型、SVN支持向量機(jī)擇時、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等；

　　6.有量化交易經(jīng)驗優(yōu)先。