證券投資基金第十五章基金績(jī)衡量經(jīng)典真題回顧
　　【真題1】(單項(xiàng)選擇題)擇時(shí)能力衡量的雙貝塔法是由（　　）和（　�。┯�1981年提出的。
　　A．亨芮科桑、莫頓
　　B．夏普、特雷諾　　C．葛蘭碧、葛蘭威爾
　　D．羅爾、羅斯
　　【答案】A
　　【名師解析】亨芮科桑和莫頓于1981年提出了一種更為簡(jiǎn)單的對(duì)選股和擇時(shí)能力進(jìn)行估計(jì)的方法，即“雙貝塔法”。因此本題選A。
　　【真題2】(單項(xiàng)選擇題)代表基金份額10%以上的持有人在召集持有人大會(huì)前應(yīng)提前（　　）日就持有人大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、會(huì)議形式、審議事項(xiàng)及議事程序和表決方式等事項(xiàng)進(jìn)行公告。
　　A．90
　　B．60
　　C．30 　　D．15
　　【答案】C

　　【答案】AB
　　【名師解析】夏普指數(shù)和特雷諾指數(shù)給出的是單位風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率，因而是一種比率衡量指標(biāo)，而詹森指數(shù)給出的是差異收益率。因此本題選AB。
　　【真題5】(判斷題)所有績(jī)效衡量指標(biāo)都是事前衡量。（　　）
　　【答案】× 　　【名師解析】所有績(jī)效衡量指標(biāo)都是事后衡量。事后衡量是對(duì)基金過(guò)去表現(xiàn)的衡量。“過(guò)去的表現(xiàn)并不代表未來(lái)的表現(xiàn)”，事后衡量的有用性常常受到質(zhì)疑。對(duì)人們更有用的是對(duì)基金績(jī)效的未來(lái)變化能夠起到預(yù)測(cè)作用的事前績(jī)效的衡量，但迄今為止還沒(méi)有可靠的事前績(jī)效衡量方法，因此，人們也只能將事后衡量的結(jié)果作為有的決策的出發(fā)點(diǎn)。故本題表述錯(cuò)誤。