一、單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1、商業(yè)銀行( )的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。如果對(duì)各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是一種消極的管理風(fēng)險(xiǎn)的辦 法。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、補(bǔ)償和對(duì)沖都是銀行采取措施主動(dòng)去管理將要面臨的風(fēng)險(xiǎn)的手段，只有規(guī)避是被動(dòng)消極的逃避風(fēng)險(xiǎn)，因此適合題干的選項(xiàng)只有B。

　　風(fēng)險(xiǎn)分散--------多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)、降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、不要將所有雞蛋放到一個(gè)籃子里;

　　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖--------投資購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或產(chǎn)品，分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖;

　　風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移--------通過(guò)購(gòu)買金融產(chǎn)品或采取其他合法措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體、對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是最直接有效的方法;

　　風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避--------不做業(yè)務(wù)不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有收益、消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略;

　　風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償--------損失發(fā)生以前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)價(jià)格補(bǔ)償，針對(duì)無(wú)法通過(guò)分散、對(duì)沖或轉(zhuǎn)移、進(jìn)行管理且又無(wú)法規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

　　B、按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

　　【答案與解析】正確答案：A

　　按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類的理解。分析選項(xiàng)A，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒(méi)有必然 關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投 機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

　　3、假設(shè)隨機(jī)變量x服從二項(xiàng)分布B(10，0、1)、則隨機(jī)變量x的均值為( )方差為( )。

　　A、1，0、9 B、O、9，1 C、1，1 D、O、9，O、9

　　【答案與解析】正確答案：A

　　隨機(jī)變量x服從三項(xiàng)分布寫做：x—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-B(10，0、1)，n=10，p=0、1均值為np=1方差=np(1-p)=0、9。

　　4、( )是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

　　A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、自我對(duì)沖 D、市場(chǎng)對(duì)沖

　　【答案與解析】正確答案：D

　　本題答案很明顯，題干中已經(jīng)解釋了自我對(duì)沖的概念，并且說(shuō)明不是自我對(duì)沖，因此可直接排除C。其次，通過(guò)衍生品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)既可以是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，排除AB。

　　5、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C、風(fēng)險(xiǎn)分散 D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題要求考生對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒(méi)有發(fā)生將甲風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況，因此排除B;也沒(méi)有通過(guò)組合甲乙進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分 散，由此排除C;也沒(méi)有購(gòu)買別的產(chǎn)品來(lái)對(duì)沖甲風(fēng)險(xiǎn)，排除D。事實(shí)上，這是一種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方式，通過(guò)對(duì)信用評(píng)級(jí)低的客戶收取較高的貸款利率，對(duì)自己承擔(dān)更高的 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　6、下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是( )。

　　A、收益率與價(jià)格反向變動(dòng) B、價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

　　C、久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大 D、久期公式中的D為修正久期

　　【答案與解析】正確答案：D

　　久期公式為△P=-P×D×△y÷( l+y),式中,P代表當(dāng)前價(jià)格;△P代表價(jià)格的變動(dòng)幅度;Y代表收益率;△y代表收益率的變動(dòng)幅度;D為麥考利久期。A收益率與價(jià)格的反向變動(dòng)就是指 △y與△P的正負(fù)號(hào)變化，當(dāng)△y為正時(shí)，右邊因?yàn)橛胸?fù)號(hào)，所以△P為負(fù)，兩者符號(hào)相反，呈反向變動(dòng);B式中D的大小是△P的一個(gè)決定因素，因此價(jià)格變動(dòng)程 度與久期長(zhǎng)短有關(guān);C久期越長(zhǎng)，即當(dāng)D變大時(shí)，△P的絕對(duì)數(shù)值也變大，這里只提到了價(jià)格變動(dòng)幅度，即△P的絕對(duì)數(shù)值，沒(méi)有考慮正負(fù)方向變化;D式中的D是 麥考利久期。

　　7、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行( )的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。

　　A、高級(jí)管理層 B、董事會(huì) C、監(jiān)事會(huì) D、股東大會(huì)

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題考查銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)�？忌�需要記住的是董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管層的各項(xiàng)職能。為方便記憶，我們可以歸納記憶各部門的職能特點(diǎn)，在今后解答此類知識(shí)點(diǎn)的題目時(shí)，考生可根據(jù)特點(diǎn)將選項(xiàng)對(duì)號(hào)入座。

　　8、風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)管理理念 B、知識(shí) C、制度 D、內(nèi)部控制

　　【答案與解析】正確答案：A

　　從字面意思上分析，精神核心就是與思想狀況有關(guān)，分析四個(gè)選項(xiàng)，只有管理理念是屬于精神層次的，知識(shí)、制度、內(nèi)控都是為理念服務(wù)，也是由理念控制的。

　　9、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

　　B、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　C、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

　　D、商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度