1．商業(yè)銀行( )的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
【答案與解析】正確答案：B
本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。如果對(duì)各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是一種消極的管理風(fēng)險(xiǎn)的辦法。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、補(bǔ)償和對(duì)沖都是銀行采取措施主動(dòng)去管理將要面臨的風(fēng)險(xiǎn)的手段，只有規(guī)避是被動(dòng)消極的逃避風(fēng)險(xiǎn)，因此適合題干的選項(xiàng)只有B。
風(fēng)險(xiǎn)分散--------多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)、降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、不要將所有雞蛋放到一個(gè)籃子里；
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖--------投資購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或產(chǎn)品，分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖；
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移--------通過(guò)購(gòu)買金融產(chǎn)品或采取其他合法措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體、對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是最直接有效的方法； 
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避--------不做業(yè)務(wù)不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有收益、消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略；
風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償--------損失發(fā)生以前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)價(jià)格補(bǔ)償，針對(duì)無(wú)法通過(guò)分散、對(duì)沖或轉(zhuǎn)移、進(jìn)行管理且又無(wú)法規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)。

2.列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
B．按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
C．按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
D．按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類
【答案與解析】正確答案：A
按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類的理解。分析選項(xiàng)A，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒(méi)有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

3．假設(shè)隨機(jī)變量x服從二項(xiàng)分布B(10，0.1).則隨機(jī)變量x的均值為( )，
方差為( )。
A．1，0.9 B．0.9，1C．1，1 D．0.9，0.9
【答案與解析】正確答案：A
隨機(jī)變量x服從三項(xiàng)分布寫做：x—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-B(10，0.1)，n=10，p=0.1均值為np=1方差=np(1-p)=0.9。 

4.( )是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。 
A．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．自我對(duì)沖 D．市場(chǎng)對(duì)沖 
【答案與解析】正確答案：D 
本題答案很明顯，題干中已經(jīng)解釋了自我對(duì)沖的概念，并且說(shuō)明不是自我對(duì)沖，因
此可直接排除C。其次，通過(guò)衍生品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)既可以是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以是
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，排除AB。

5．甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。 
A．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C．風(fēng)險(xiǎn)分散 D．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
【答案與解析】正確答案：A
本題要求考生對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒(méi)有發(fā)生將甲風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況，因此排除B；也沒(méi)有通過(guò)組合甲乙進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散，由此排除C；也沒(méi)有購(gòu)買別的產(chǎn)品來(lái)對(duì)沖甲風(fēng)險(xiǎn)，排除D。事實(shí)上，這是一種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方式，通過(guò)對(duì)信用評(píng)級(jí)低的客戶收取較高的貸款利率，對(duì)自己承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償。

6．下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是( )。
A．收益率與價(jià)格反向變動(dòng) B．價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)
C．久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大 D．久期公式中的D為修正久期
【答案與解析】正確答案：D
久期公式為△P＝-P×D×△y÷(l+y),式中,P代表當(dāng)前價(jià)格；△P代表價(jià)格的變動(dòng)幅度；Y代表收益率；△y代表收益率的變動(dòng)幅度；D為麥考利久期。A收益率與價(jià)格的反向變動(dòng)就是指△y與△P的正負(fù)號(hào)變化，當(dāng)△y為正時(shí)，右邊因?yàn)橛胸?fù)號(hào)，所以△P為負(fù)，兩者符號(hào)相反，呈反向變動(dòng)；B式中D的大小是△P的一個(gè)決定因素，因此價(jià)格變動(dòng)程度與久期長(zhǎng)短有關(guān)；C久期越長(zhǎng)，即當(dāng)D變大時(shí)，△P的絕對(duì)數(shù)值也變大，這里只提到了價(jià)格變動(dòng)幅度，即△P的絕對(duì)數(shù)值，沒(méi)有考慮正負(fù)方向變化；D式中的D是麥考利久期。

7．在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行( )的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。
A．高級(jí)管理層 B.董事會(huì) C．監(jiān)事會(huì) D．股東大會(huì)
【答案與解析】正確答案：A
本題考查銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)�？忌�需要記住的是董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管層的各項(xiàng)職能。為方便記憶，我們可以歸納記憶各部門的職能特點(diǎn)，在今后解答此類知識(shí)點(diǎn)的題目時(shí)，考生可根據(jù)特點(diǎn)將選項(xiàng)對(duì)號(hào)入座。

8．風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理理念 B．知識(shí) C．制度 D．內(nèi)部控制
【答案與解析】正確答案：A
從字面意思上分析，精神核心就是與思想狀況有關(guān)，分析四個(gè)選項(xiàng)，只有管理理念是屬于精神層次的，知識(shí)、制度、內(nèi)控都是為理念服務(wù)，也是由理念控制的。

9．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn) 
B．風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略
C．風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段
D．商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度
【答案與解析】正確答案：A
本題比較簡(jiǎn)單，作為常識(shí)，把消除風(fēng)險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是不現(xiàn)實(shí)的。事實(shí)上，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，也就沒(méi)有收益，因此這不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)，讓風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配。另外，風(fēng)險(xiǎn)也是消除不了的，今后在遇到語(yǔ)氣過(guò)于絕對(duì)的選項(xiàng)時(shí)，要格外留意。
本題的其他正確項(xiàng)考生也要作為知識(shí)點(diǎn)掌握，可能會(huì)作為多選題出現(xiàn)。

10．商業(yè)銀行通過(guò)制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。
A．事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
B．事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制
C．事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范
D．事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制
【答案與解析】正確答案：A
本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)首先要防患于未然，排除BC，而
風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，就要控制風(fēng)險(xiǎn)的繼續(xù)擴(kuò)大；“糾正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D，選A