單選題：

　　對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬人民幣。

　　A、5

　　B、10

　　C、20

　　D、100

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（）。

　　A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)

　　C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。

　　A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B、過去的組合集中情況

　　C、資本收益率

　　D、經(jīng)濟(jì)前景

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。

　　A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)

　　B、部門成本的數(shù)據(jù)

　　C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)

　　D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括（）。

　　A、催收

　　B、重組

　　C、訴訟

　　D、貸款的借新還舊

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。

　　A、預(yù)期損失

　　B、災(zāi)難性損失

　　C、非預(yù)期損失

　　D、常規(guī)性損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（）。

　　A、為了發(fā)行證券

　　B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C、為了購買權(quán)益資產(chǎn)

　　D、為了保證投資者本息的按期支付

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。

　　A、10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（）。

　　A、80%

　　B、20%

　　C、125%

　　D、150%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。

　　A、存貨周轉(zhuǎn)率

　　B、資產(chǎn)回報(bào)率

　　C、權(quán)益收益率

　　D、資產(chǎn)負(fù)債率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。

　　A、管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　因?yàn)橘Y產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般（）個(gè)成份資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、不確定

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，客戶評級的評價(jià)是（）。

　　A、信用等級和違約概率

　　B、客戶經(jīng)營能力

　　C、商業(yè)銀行的債務(wù)水平

　　D、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的趨勢

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　（）是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。

　　A、不良率

　　B、違約概率

　　C、違約頻率

　　D、不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　在過去的很長一段時(shí)間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評級，這類系統(tǒng)雖然有各種各樣的架構(gòu)設(shè)計(jì)，但其選擇的關(guān)鍵要素基本相似。其中對企業(yè)信用分析的5Cs方法使用最為廣泛，這里所指的5Cs不包含的是下列那一項(xiàng)因素（ ）。

　　A、債務(wù)人資本實(shí)力

　　B、債務(wù)人還款能力

　　C、信貸專家的主觀估計(jì)

　　D、貸款抵押品

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　20世紀(jì)90年代后，信用評分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中得到了廣泛應(yīng)用。根據(jù)對特征變量選擇和變量權(quán)重的確定方法不同，提出了多種信用模型，以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。

　　A、線性概率模型

　　B、Probit模型

　　C、Logit模型

　　D、死亡率模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　Credit Monitor的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，這一模型對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。

　　A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論

　　B、默頓期權(quán)定價(jià)理論

　　C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論

　　D、資產(chǎn)組合理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為2000萬人民幣，第二年違約的總價(jià)值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（）。

　　A、1%

　　B、1．02%

　　C、2%

　　D、3%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　參照國際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對個(gè)人客戶評分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用（）。

　　A、信用局評分

　　B、申請?jiān)u分

　　C、行為評分

　　D、Credit Monitor評分

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A