第六部分 聲譽風險和戰(zhàn)略風險與銀行監(jiān)管

　　一、考點精講

　　1.聲譽風險管理的內(nèi)容及作用

　　有效的聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)以下內(nèi)容：

　　①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;

　　②有明確記載的聲譽風險管理政策和流程;

　　③深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值;

　　④培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化;

　　⑤建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警;

　　⑥努力建設(shè)學習型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;

　　⑦建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn);

　　⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;

　　⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求;

　　⑩有明確記載的危機處理/決策流程。

　　2.聲譽風險管理流程

　　(1)聲譽風險識別

　　聲譽風險識別的核心在于：正確識別信用、 市場、操作、流動性風險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風險因素。商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務(wù)單位及重要崗位定期通過清單法詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包 含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，報告給聲譽風險管理部門。

　　(2)聲譽風險評估

　　聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。

　　(3)監(jiān)測和報告

　　(4)內(nèi)部審計

　　普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是：

　　①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備;

　　②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　3. 聲譽危機管理規(guī)劃

　　①制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制。

　　②提高解決問題的能力。

　　③危機現(xiàn)場處理。

　　④提高發(fā)言人的溝通能力。

　　⑤危機處理過程中的持續(xù)溝通。

　　⑥管理危機過程中的信息交流。

　　⑦模擬訓練和演習。

　　4. 戰(zhàn)略風險管理的作用

　　商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：

　　①準確預測未來風險事件的可能性是存在的;

　　②預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失。

　　③如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。

　　戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處　5. 戰(zhàn)略風險管理的基本做法

　　1).明確董事會和高級管理層的責任

　　董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理原則和操作流程，并在其直接領(lǐng)導下，設(shè)置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負責識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。

　　2).建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程

　　(1)戰(zhàn)略風險識別

　　與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風險交織在一起。通常，戰(zhàn)略風險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。

　　(2)戰(zhàn)略風險評估

　　戰(zhàn)略風險是無形的，因此難以量化。在評估戰(zhàn)略風險時，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，例如整體經(jīng)濟指標、 利率變化/預期、信用風險參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風險因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制定恰當?shù)膽?zhàn)略實施 方案。

　　(3)監(jiān)測和報告

　　(4)內(nèi)部審計

　　(5)應(yīng)急方案

　　3)采取恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理方法

　　有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

　　6. 銀行監(jiān)管的概念必要性

　　銀行監(jiān)管是由政府主導、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

　　銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為以下五個方面：

　　一是公共性質(zhì)論。

　　二是利益沖突論。

　　三是債權(quán)保護論。

　　四是銀行風險論

　　五是適度競爭論

　　銀行監(jiān)管理念的發(fā)展伴隨經(jīng)濟發(fā)展與銀行業(yè)發(fā)展而不斷完善。

　　7.銀行監(jiān)管的目標及原則

　　銀行監(jiān)管的目標和原則

　　(1)銀行監(jiān)管的目標

　　明確我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標是：促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心。

　　中國銀監(jiān)會成立后，在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標：一是通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益;二 是通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心;三是通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解;四是努力減少金融犯罪，維 護金融穩(wěn)定。

　　(2)銀行監(jiān)管的基本原則

　　依法原則;

　　公開原則

　　公正原則

　　效率原則
　8. 風險監(jiān)管

　　①風險監(jiān)管概述。

　　從風險監(jiān)管的實質(zhì)來看，風險監(jiān)管實際上是對合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)展，而不是否定，合規(guī)監(jiān)管是風險監(jiān)管的一個組成部分。

　　從監(jiān)管實踐看，風險監(jiān)管的演變分為兩個階段。第一階段的標志是1979年美國監(jiān)管當局提出CAMEL評級體系。第二階段是風險為本的監(jiān)管。風險為本的監(jiān)管，代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向。

　　②風險監(jiān)管的優(yōu)點和作用

　　③風險為本的持續(xù)監(jiān)管框架

　　一是了解機構(gòu);

　　二是風險評估;

　　三是規(guī)劃監(jiān)管行動;

　　四是準備風險為本的現(xiàn)場檢查;

　　五是實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級;

　　六是監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測。