第六部分 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與銀行監(jiān)管

　　一、考點(diǎn)精講

　　1.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用

　　有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：

　　①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念;

　　②有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;

　　③深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值;

　　④培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;

　　⑤建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警;

　　⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正;

　　⑦建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn);

　　⑧利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;

　　⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求;

　　⑩有明確記載的危機(jī)處理/決策流程。

　　2.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　(1)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心在于：正確識(shí)別信用、 市場、操作、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務(wù)單位及重要崗位定期通過清單法詳細(xì)列明其當(dāng)前所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其所包 含的風(fēng)險(xiǎn)因素，然后將其中可能影響到聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素提煉出來，報(bào)告給聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門。

　　(2)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。

　　(3)監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　(4)內(nèi)部審計(jì)

　　普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：

　　①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;

　　②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　3. 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃

　　①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制。

　　②提高解決問題的能力。

　　③危機(jī)現(xiàn)場處理。

　　④提高發(fā)言人的溝通能力。

　　⑤危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通。

　　⑥管理危機(jī)過程中的信息交流。

　　⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

　　4. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

　　商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：

　　①準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的;

　　②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失。

　　③如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長時(shí)間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處　5. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法

　　1).明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任

　　董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　2).建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　(1)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交織在一起。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面入手。

　　(2)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是無形的，因此難以量化。在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，例如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、 利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對(duì)各種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評(píng)估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序并制定恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略實(shí)施 方案。

　　(3)監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　(4)內(nèi)部審計(jì)

　　(5)應(yīng)急方案

　　3)采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

　　6. 銀行監(jiān)管的概念必要性

　　銀行監(jiān)管是由政府主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

　　銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為以下五個(gè)方面：

　　一是公共性質(zhì)論。

　　二是利益沖突論。

　　三是債權(quán)保護(hù)論。

　　四是銀行風(fēng)險(xiǎn)論

　　五是適度競爭論

　　銀行監(jiān)管理念的發(fā)展伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展與銀行業(yè)發(fā)展而不斷完善。

　　7.銀行監(jiān)管的目標(biāo)及原則

　　銀行監(jiān)管的目標(biāo)和原則

　　(1)銀行監(jiān)管的目標(biāo)

　　明確我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是：促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。

　　中國銀監(jiān)會(huì)成立后，在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：一是通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益;二 是通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心;三是通過金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解;四是努力減少金融犯罪，維 護(hù)金融穩(wěn)定。

　　(2)銀行監(jiān)管的基本原則

　　依法原則;

　　公開原則

　　公正原則

　　效率原則
　8. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

　　①風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管概述。

　　從風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的實(shí)質(zhì)來看，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際上是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)展，而不是否定，合規(guī)監(jiān)管是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的一個(gè)組成部分。

　　從監(jiān)管實(shí)踐看，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的演變分為兩個(gè)階段。第一階段的標(biāo)志是1979年美國監(jiān)管當(dāng)局提出CAMEL評(píng)級(jí)體系。第二階段是風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管。風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管，代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢(shì)和方向。

　　②風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的優(yōu)點(diǎn)和作用

　　③風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架

　　一是了解機(jī)構(gòu);

　　二是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

　　三是規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng);

　　四是準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查;

　　五是實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評(píng)級(jí);

　　六是監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測(cè)。