第二章:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架購(gòu) 
 一、單選題（0.5分/題） 
1. 風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（ ）
正確答案：C
A　風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
B　風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C　風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D　風(fēng)險(xiǎn)管理技能
2. 以下哪一項(xiàng)沒(méi)有正確體現(xiàn)商業(yè)銀行戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系（ ）
正確答案：D
A 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)重要方面。
B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略必然要求風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性
C 商業(yè)銀行片面追求利潤(rùn)快速增長(zhǎng)而忽略業(yè)務(wù)帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)，最終會(huì)阻礙業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)
D商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不完全一致，在這種情況下，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)讓位于戰(zhàn)略目標(biāo)
3. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心職能是（ ）
正確答案：B
A 收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息
B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
C 承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能
D 對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法屬于（ ）
正確答案：B
A 專(zhuān)家調(diào)查列舉法
B 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指（ ）
正確答案：C
A 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)
B 通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C 通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線(xiàn)、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
6. 商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系不包括（ ）
正確答案：D
A 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系
B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系
C 銀行同客戶(hù)之間的委托代理關(guān)系
D 商業(yè)銀行與同行競(jìng)爭(zhēng)者之間的委托代理關(guān)系
7. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的核心職能是（ ）
正確答案：A
A 收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息
B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
C 承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能
D 對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)
8. 關(guān)于商業(yè)銀行的分散性風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的缺陷在于（ ）
正確答案：C
A 因?yàn)樯婕帮L(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面，所以對(duì)專(zhuān)業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求高，資源投入巨大
B 僅僅適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行
C 難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息，無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力
D 風(fēng)險(xiǎn)管理效率低下
9. 風(fēng)險(xiǎn)量化模型開(kāi)發(fā)過(guò)程中最重要也是最有難度的一點(diǎn)在于（ ）
正確答案：B
A 復(fù)雜、深?yuàn)W的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)
B 模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，從而使模型能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況
C 參與開(kāi)發(fā)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
D 模型開(kāi)發(fā)過(guò)程中的計(jì)算機(jī)技術(shù)支持
10. 《巴塞爾新資本協(xié)議》所鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用的高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）
正確答案：C
A 操作風(fēng)險(xiǎn)
B 數(shù)據(jù)來(lái)源缺乏
C 模型風(fēng)險(xiǎn)
D 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
11. 下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制部門(mén)的是（ ）
正確答案：D
A 財(cái)務(wù)控制部門(mén)
B 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)
C 法律/合規(guī)部門(mén)
D 國(guó)家行政當(dāng)局的有關(guān)監(jiān)管部門(mén)
12. 承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最終責(zé)任的組織是（ ）
正確答案：A
A 董事會(huì)
B 監(jiān)事會(huì)
C 高級(jí)管理層
D 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
13. 商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是（ ）
正確答案：C
A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)工作人員的盡職盡責(zé)
B 強(qiáng)大的技術(shù)支持
C 高級(jí)管理層的支持與承諾
D 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督
14. 在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，容易被直接感知的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）
正確答案：A
A 利率、匯率的波動(dòng)
B GDP變動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)的影響
C 國(guó)家宏觀(guān)政策的調(diào)整對(duì)業(yè)務(wù)的影響
D 通貨膨脹率對(duì)信貸量的影響
15. 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（ ）
正確答案：B
A 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
16. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須的一個(gè)最重要原則是（ ）
正確答案：D
A審慎性
B全面性
C盈利性
D獨(dú)立性
17. 以下不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)的是（ ）
正確答案：D
A　監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)限額
B　負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估
C　全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助
D　根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
18. 風(fēng)險(xiǎn)信息／數(shù)據(jù)種類(lèi)中的外部數(shù)據(jù)是指（ ）