第三章:信用風(fēng)險(xiǎn)管理
一、單選題（0.5分/題）
1. 法人客戶按照機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為（ ）
正確答案：A
A 企業(yè)類客戶與機(jī)構(gòu)類客戶
B 單一法人客戶與集團(tuán)法人客戶
C 法人客戶與個(gè)人客戶
D 集團(tuán)法人客戶與機(jī)構(gòu)類客戶
2. 以下不屬于對單一法人客戶負(fù)債管理狀況的識別和評價(jià)的是（ ）
正確答案：D
A 長期資產(chǎn)是否有相應(yīng)的長期融資相匹配
B 短期資產(chǎn)是否有恰當(dāng)期限的短期融資或長期融資相匹配
C 負(fù)債和資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)是否匹配
D 負(fù)債流動性分析
3. 以下關(guān)于財(cái)務(wù)狀況分析的論述，正確的是（ ）
正確答案：C
A 在效率比率的各項(xiàng)指標(biāo)中，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好
B 利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力
C 不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財(cái)務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財(cái)務(wù)狀況的正確結(jié)論
D 財(cái)務(wù)比率能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況
4. CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為（ ）
正確答案：A
A 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)
B 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)
C 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)
D 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)
5. 現(xiàn)金流量表的組成部分不包括（ ）
正確答案：D
A　經(jīng)營活動現(xiàn)金流
B　投資活動現(xiàn)金流
C　融資活動現(xiàn)金流
D　意外現(xiàn)金流
6. 對于商業(yè)銀行而言，單一企業(yè)客戶的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）
正確答案：B
A　系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B　非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C　A和B
D　A、B都不對
7. 以下哪個(gè)機(jī)構(gòu)不能進(jìn)行信用擔(dān)保（ ）
正確答案：C
A　公民
B　具有代為清償能力的法人
C　企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)
D　有清償能力的盈利性組織
8. 根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有（ ）
正確答案：B
A 可以
B 不可以
C 視情況而定
D 以上都不正確
9. 抵押和質(zhì)押的一個(gè)顯著區(qū)別是（ ）
正確答案：B
A　財(cái)產(chǎn)是動產(chǎn)還是不動產(chǎn)
B　是否轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的占有
C　根據(jù)債務(wù)額大小而定
D　以上都不對
10. 縱向一體化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易的特征是（ ）
正確答案：B
A　主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來及債務(wù)重組。
B　主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料
C　以上都是
D　以上都不是
11. 橫向一體化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易的特征是（ ）
正確答案：A
A　主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來及債務(wù)重組。
B　主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料
C　以上都是
D　以上都不是
12. 對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足（ ）
正確答案：C
A 識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B 識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C 識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D 識別頻率與授信周期并無必然聯(lián)系
13. 一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括（ ）
正確答案：D
A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D 經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張
14. 我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是（ ）
正確答案：C
A 個(gè)人住宅抵押貸款
B 個(gè)人零售貸款
C 循環(huán)零售貸款
D 以上都不對
15. 對于貸款組合而言，宏觀經(jīng)濟(jì)因素屬于（ ）
正確答案：A
A 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C 既是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D 既不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也不是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
16. 對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）
正確答案：A
A 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C 既是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D 既不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也不是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
17. 《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)（ ）
正確答案：A
A 基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型
B 基于外部評級的模型
C VaR模型
D以上都不是
18. 客戶信用評級方法中的專家判斷法是依據(jù)（ ）
正確答案：C
A　精確的數(shù)理模型
B　董事會高層的意見
C　高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識
D　外部評級機(jī)構(gòu)的意見
19. 專家分析法的一個(gè)很明顯的缺陷是（ ）
正確答案：C
A　對客戶評價(jià)不準(zhǔn)確
B　結(jié)論缺乏說服力
C　對信用風(fēng)險(xiǎn)的評估缺乏一致性
D　缺乏歷史數(shù)據(jù)
20. 以下哪一項(xiàng)不是信用評分模型（ ）
正確答案：D
A　線性概率模型
B　Probit模型
C　線性辨別模型
D　CreditMetrics模型
21. 信用評分模型的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是（ ）
正確答案：A
A　歷史數(shù)據(jù)
B　通過計(jì)算機(jī)模擬出的數(shù)據(jù)
C　對未來數(shù)據(jù)的預(yù)期
D　情景分析假設(shè)下所推導(dǎo)出的數(shù)據(jù)
22. 以下屬于違約概率計(jì)算模型的是（ ）
正確答案：D
A　RiskCalc模型
B　CreditMonitor模型
C　KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D　以上都是
23. 以下哪一項(xiàng)不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價(jià)值的因素（ ）
正確答案：D
A 負(fù)債數(shù)額
B 企業(yè)資產(chǎn)市場價(jià)值
C 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的波動性
D 負(fù)債價(jià)值的波動性
24. 按照國際慣例，對企業(yè)客戶信用評定采用的方法是（ ）
正確答案：A
A　信用評級辦法
B　信用評分辦法
C　信用評級和評分相結(jié)合
D　以上都不對
25. 按照國際慣例，對個(gè)人客戶信用評定采用的方法是（ ）
正確答案：B
A　信用評級辦法
B　信用評分辦法
C　信用評級和評分相結(jié)合
D　以上都不對
26. 關(guān)于個(gè)人客戶的歷史數(shù)據(jù)的特點(diǎn)是（ ）