一、單選題
　　1?下列關(guān)于高級(jí)計(jì)量法的說法，正確的是（ ） 。
　　A?使用高級(jí)計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)
　　B?一旦商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法
　　C?巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法
　　D?高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法
　　2?在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的β值代表（）。
　　A?特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
　　B?特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
　　C?特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
　　D?特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
　　3?內(nèi)部欺詐是指（ ）。
　　A?商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)
　　B?員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失
　　C?商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)
　　D?違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失
　　4?下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是（ ）。
　　A?連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任
　　B?抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有
　　C?質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折 價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償
　　D?債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保
　　5?在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。
　　A?在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過10萬元
　　B?在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過10萬元
　　C?在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過10萬元
　　D?在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過10萬元
　　6?下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是（ ）。
　　A?是一種定性分析的方法
　　B?要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析
　　C?要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析
　　D?要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警
　　7?下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，正確的是（ ）。
　　A?信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
　　B?信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
　　C?信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
　　D?信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
　　8?下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是（ ）。
　　A?當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加
　　B?隨著波動(dòng)率的增加，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加
　　C?隨著波動(dòng)率的增加，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)減少
　　D?當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加
　　9?銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括（ ）。
　　A?管法人
　　B?管風(fēng)險(xiǎn)
　　C?管內(nèi)控
　　D?管存款
　　10?下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（ ）。
　　A?衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍
　　B?屬于靜態(tài)指標(biāo)
　　C?包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
　　D?包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
　　11?假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布B（10，0。1），則隨機(jī)變量X的均值為（ ），方差為（ ）。
　　A?1，0.9
　　B?0.9，1
　　C?1，1
　　D?0.9，0.9
　　12?股票A的價(jià)格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買主期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股40元的價(jià)格購買1股A股票。現(xiàn)知6個(gè)月后，股票A的價(jià)格上漲為50元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（ ）元。
　　A?-1.8
　　B?0
　　C?5
　　D?10
　　13?某1年期零息債券的年收益率為18.2％，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20％，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ）。
　　A?0.05
　　B?0.10
　　C?0.15
　　D?0.20
　　14?下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（ ）。
　　A?操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
　　B?撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）÷貸款余額
　　C?關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷（期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100％
　　D?市值敏感度為修正持續(xù)期缺口×1％÷年
　　15?下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（ ）。
　　A?資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額
　　B?資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額
　　C?凈業(yè)務(wù)收益率=（營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額）÷資產(chǎn)總額
　　D?非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）÷（營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額）
　16?下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（ ）。
　　A?監(jiān)管部門通過對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系
　　B?內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線
　　C?建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)
　　D?管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合
　　17?商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為（ ）。
　　A?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝乘數(shù)因子×VaR
　　B?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝（附加因子+最低乘數(shù)因子）×VaR
　　C?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝（附加因子+最低乘數(shù)因子）/VaR
　　D?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝VaR/（附加因子+最低乘數(shù)數(shù)因子）
　　18?銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（ ）。
　　A?利益原則
　　B?公開原則
　　C?公正原則
　　D?效率原則
　　19?某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10％，市場(chǎng)利率為10％，則該債券的麥考利久期為（ ）年。
　　A?1
　　B?1.5
　　C?1.91
　　D?2
　　20?巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括（ ）。
　　A?置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
　　B?持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
　　C?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年
　　D?至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
　　21?下列哪一項(xiàng)不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制？（ ）
　　A?交叉核對(duì)
　　B?雙人簽字
　　C?雙人控制資產(chǎn)
　　D?對(duì)賬
　　22?內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（ ）。
　　A?風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
　　B?會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性
　　C?內(nèi)部控制的健全性和有效性