第1題以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號的有：（　　）
A．國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛�來不利影�?
B．行業(yè)內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國家宏觀調(diào)控
C．區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整
D．以上都是
【正確答案】：D
第2題該股票預(yù)期收益的標準差為：（　　）
A．15%
B．20%
C．19%
D．25%
【正確答案】：C

第3題我國商業(yè)銀行的操作風險中，占比重最大的是：（　）
A．違規(guī)、內(nèi)部欺詐
B．知識/技能缺乏
C．信息系統(tǒng)缺陷
D．外部事件沖擊
【正確答案】：A

第4題專家分析法的一個很明顯的缺陷是：（　）
A．對客戶評價不準確
B．結(jié)論缺乏說服力
C．對信用風險的評估缺乏一致性
D．以上都是
【正確答案】：C

第5題如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（　）。
A．700萬美元
B．500萬美元
C．1000萬美元
D．300萬美元
【正確答案】：B

第6題已知某商業(yè)銀行最大一家借款人的借款總額為3億，該商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為200億，總負債為150億，風險資產(chǎn)總額為120億，其中貸款資產(chǎn)總額為100億，那么該商業(yè)銀行單一客戶授信集中度為：（　）
A．6%
B．3%
C．2.5%
D．8%
【正確答案】：A

第7題當金融市場中短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現(xiàn)怎樣的一種形狀？（　　）
A．向右上方傾斜
B．向左上方傾斜
C．水平
D．垂直
【正確答案】：B

第8題我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是（　）。
A．信息系統(tǒng)升級換代
B．合規(guī)問題
C．員工的知識/技能培養(yǎng)
D．公司治理結(jié)構(gòu)的完善
【正確答案】：B

第9題商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（　）的風險管理策略。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險轉(zhuǎn)移
D．風險補償
【正確答案】：B

第10題CeDtPortfolioView模型計算違約率所使用的數(shù)據(jù)來源于：（　）
A．歷史數(shù)據(jù)
B．情景假設(shè)
C．蒙特卡羅模擬
D．以上都不是
【正確答案】：C