2011年9月證券從業(yè)資格考試《投資分析》真題回憶（供參考）
　　中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)分析師專業(yè)委員會(huì)成立時(shí)間？
　　金融工程的含義？
　　乖離率的參數(shù)？
　　緊縮性政策有哪些？
　　產(chǎn)業(yè)組織政策有哪些？
　　葛蘭威爾法則？
　　（漢密爾頓）在《股票市場(chǎng)晴雨表》一書(shū)中對(duì)道氏理論進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述。  
　　（尤金。法碼）提出有效市場(chǎng)理論
　　發(fā)布證券研究報(bào)告相關(guān)業(yè)務(wù)檔案的保存期限自證券研究報(bào)告之日起不得少于（5）年
　　看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值公式（P55）
　　（行業(yè)）是指從事國(guó)民經(jīng)濟(jì)中同性質(zhì)的生產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)體等組成的組織結(jié)構(gòu)體系
　　標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類法把國(guó)民經(jīng)濟(jì)分為（10）個(gè)門(mén)類
　　《指引》將上市公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分為門(mén)類。大類兩級(jí)。。。。。。輔助性類別（次類）----判斷
　　壟斷競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)是：1.2.3----多選
　　行業(yè)集中度一般以某一行業(yè)排名前N OR 10位的企業(yè)的銷售額站行業(yè)總的銷售額的比例來(lái)衡量----多選的其中兩項(xiàng)
　　產(chǎn)業(yè)組織政策主要包括（市場(chǎng)秩序政策）（產(chǎn)業(yè)合理化政策）（產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策）----多選
　　取得某行業(yè)歷年的銷售額或營(yíng)業(yè)收入的可靠數(shù)據(jù)并計(jì)算出年變動(dòng)率，與國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率進(jìn)行比較屬于（比較分析法中的橫向分析法）
　　公司經(jīng)濟(jì)區(qū)位分析包括（區(qū)位內(nèi)的自然條件）（區(qū)位內(nèi)的基礎(chǔ)條件）（區(qū)位內(nèi)政府的產(chǎn)業(yè)政策）（區(qū)位內(nèi)的經(jīng)濟(jì)特色）
　　負(fù)債比率包括（資產(chǎn)負(fù)債率）（權(quán)益負(fù)債比）（已獲利息倍數(shù)）
　　計(jì)算EVA主要涉及三個(gè)變量（NOPAT）（資本）（資本成本率）
　　技術(shù)分析的基本假設(shè)包括（市場(chǎng)行為涵蓋一切信息）（證券價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)）（歷史會(huì)重演）
　　市場(chǎng)行為涵蓋一切信息這一假設(shè)是進(jìn)行技術(shù)分析最根本.最核心的條件----判斷
　　按道氏理論的分類，趨勢(shì)分為三個(gè)類型（主要趨勢(shì)）（次要趨勢(shì)）（短暫趨勢(shì)）
　　開(kāi)盤(pán)價(jià)等于收盤(pán)價(jià)一定會(huì)出現(xiàn)這種K線“+”----判斷
　　證券市場(chǎng)中的勝利者是在（原來(lái)的平衡快要打破之前）（打破的過(guò)程中）采取行動(dòng)而獲得收益的
　　波浪理論的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)是（斐波那奇數(shù)列）
　　MA的特點(diǎn)有哪些特點(diǎn)（追蹤趨勢(shì)）（穩(wěn)定性）（助漲助跌性）（支撐線和壓力線的特性）
　　若現(xiàn)在行情位于長(zhǎng)期與短期MA之下，短期MA又向下突破長(zhǎng)期MA時(shí)，為賣(mài)出信號(hào)----判斷
　　超買(mǎi)超賣(mài)型指標(biāo)包括（WMS）（KDJ）（RSI）（BIAS）
　　BIAS的參數(shù)N是（天數(shù)）
　　ADR從低向高超過(guò)0.5，并在0.5上下來(lái)回移動(dòng)幾次，是空頭進(jìn)入末期的信號(hào)----判斷
　　金融工程來(lái)源于（風(fēng)險(xiǎn)管理）
　　合約份數(shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值/單位期貨合約價(jià)值*B（4.5份）
　　套利面臨的風(fēng)險(xiǎn)有（政策風(fēng)險(xiǎn)）（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）（操作風(fēng)險(xiǎn)）（資金風(fēng)險(xiǎn)）
　　股指期貨的套利有兩種類型（期限套利和價(jià)差交易套利）
　　（蒙特卡羅模擬法）的主要有點(diǎn)有可涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn).波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　RAROC=收益/VAR值=100萬(wàn)*20%/80萬(wàn)=（25%）
　　（公正公平原則）是指執(zhí)業(yè)者提出建議和結(jié)論不得違背社會(huì)公眾利益。證券分析師不得利用自己的身份.地位和在執(zhí)業(yè)過(guò)程中所掌握的內(nèi)幕信息為自己或他人謀取非法利益，不得故意向客戶或投資者提供存在重大遺漏.虛假信息和誤導(dǎo)性陳述的投資分析.預(yù)測(cè)或建議